Vwap forex indicator

MetaTrader 5 - Indicadores VWAP Lite - Preço Médio Ponderado - indicador de preço para MetaTrader 5 Versões: 2017-06-15 v1.49 Melhoria de Código 2017-01-11 v1.47 Melhoria de Código 2017-01-11 v1.46 Melhoria de Código 2017- VWAP é um cálculo intra-dia usado principalmente por algoritmos e comerciantes institucionais para avaliar onde uma ação está negociando em relação à sua média ponderada de volume para a dia. Day traders também usam VWAP para avaliar o sentido do mercado e filtrar os sinais comerciais. Antes de usar VWAP, entenda como é calculado, como interpretá-lo e usá-lo, bem como as desvantagens do indicador (traderhq / trading-strategies / understanding-volume-weight-average-price /). Eu adicionei três linhas a este indicador. O principal é o VWAP Daily, que é o cálculo baseado nos valores intra-dia, há o Semanário eo Mensal que é calculado com base na semana e mês começa, respectivamente. Todas as três linhas são independentes. Como padrão, apenas o intra-dia é ativado, mas você pode habilitar os outros no painel de propriedades. Obrigado por transferir este código. Estarei esperando por seus comentários, votos e classificação. Imagens: Download MetaTrader 5 Copyright 2000-2017, MQL5 Ltd. PipTick VWAP MT4 PipTick VWAP é a nossa versão do indicador de preço médio ponderado pelo volume. VWAP é a relação entre o valor negociado (preço multiplicado pelo número de volume negociado) eo volume total negociado durante um período de tempo específico. Ele mede o preço médio do instrumento muito melhor do que a média móvel simples. Embora existam muitas maneiras de usar o VWAP, a maioria dos investidores usá-lo para calcular a média diária. O indicador funciona em cinco modos: Mover - Neste modo, o PipTick WVAP funciona como Moving Average com o período especificado. Diariamente - Neste modo, o PipTick VWAP é calculado do início ao fim do dia. Semanalmente - Neste modo, o PipTick VWAP é calculado do início ao fim da semana. Mensal - Neste modo, o PipTick VWAP é calculado do início ao fim do mês. Session Time - Neste modo, o usuário pode definir a hora de início e de término para o cálculo do PipTick VWAP. Como usar o indicador PipTick VWAP Muitos comerciantes usam bandas VWAP da mesma forma que Bandas Bollinger. Você pode olhar ao redor para comércios reversos no segundo e terceiro desvios padrão do VWAP. Em combinação com ação de preço ou padrões de vela você pode conseguir resultados muito bons. Naturalmente, PipTick VWAP também pode ser usado para benchmarking, bem como muitos investidores estão fazendo. Principais características Vários modos opcionais Primeiro, segundo e terceiro desvio padrão do VWAP Indicador muito rápido e confiável Parâmetros personalizáveis ​​(Cores, Espessura da linha, período VWAP) Pode ser usado para criar EA (Expert Advisor) Disponível para MT4 e MT5 Parâmetros de entrada VWAPMode - Permite escolher entre o modo de movimento, diário, semanal, mensal e tempo de sessão. MAPeriod - Período de cálculo MA SessionStartHour - Permite definir a hora de início se o modo de tempo de sessão estiver definido. (Para a função iCustom - movendo 0, diário 1, semanal 2, mensal 3 e modo de tempo de sessão 4) Em outro caso, o parâmetro é ignorado SessionEndHour - Permite definir horário final se o modo de tempo de sessão estiver definido. Em outro caso, o parâmetro é ignorado ColorVWAP - Cor da linha VWAP ColorDeviation1 - Cor das primeiras linhas de desvio ColorDeviation2 - Cor das segundas linhas de desvio ColorDeviation3 - Cor das terceiras linhas de desvio VisibilityVWAP - Permite ativar ou desativar a exibição da linha VWAP VisibilityDeviation1 - Permite ativar ou desativar a exibição das primeiras linhas de desvio VisibilityDeviation2 - Permite habilitar ou desabilitar a exibição das segundas linhas de desvio VisibilityDeviation3 - Permite ativar ou desativar a exibição das terceiras linhas de desvio Parâmetros de saída VWAP - Valores do VWAP 1. SD Topo - Valores da primeira linha de desvio acima do VWAP 2. SD Top - Valores da segunda linha de desvio acima do VWAP 3. SD Top - Valores da terceira linha de desvio acima do VWAP 1. SD Bottom - Valores da primeira linha de desvio abaixo (VWAP) Introdução Preço médio ponderado do volume (VWAP) Valor médio ponderado do volume (VWAP) Valor ponderado do volume (VWAP) É exatamente o que parece: o preço médio ponderado por volume. VWAP é igual ao valor em dólar de todos os períodos de negociação dividido pelo volume de negociação total para o dia atual. O cálculo começa quando a negociação abre e termina quando a negociação fecha. Porque é bom para o dia de negociação atual apenas, os períodos intraday e dados são utilizados no cálculo. Tick ​​versus Minute O VWAP tradicional é baseado em dados de carrapatos. Como se pode imaginar, há muitos carrapatos (comércios) durante cada minuto do dia. Valores ativos durante períodos de tempo ativos podem ter 20-30 ticks em um minuto sozinho. Com 390 minutos em um típico dia de negociação de ações, muitos estoques acabam com bem mais de 5000 carrapatos por dia. Existem mais de 5000 ações negociadas todos os dias e esses carrapatos começam a somar exponencialmente. Escusado será dizer que o tick-data é muito intenso em recursos. Em vez de VWAP com base em dados de carrapatos, StockCharts oferece VWAP intraday com base em períodos intradiários (1, 5, 10, 15, 30 ou 60 minutos). Observe que o VWAP não é definido para períodos diários, semanais ou mensais devido à natureza do cálculo (veja abaixo). Cálculo Existem cinco etapas envolvidas no cálculo VWAP. Primeiro, calcule o preço típico para o período intradiário. Esta é a média do alto, baixo e próximo. Segundo, multiplique o preço típico pelo volume do período. Em terceiro lugar, crie um total de execução desses valores. Isso também é conhecido como um total cumulativo. Em quarto lugar, crie um volume total de volume (volume cumulativo). Em quinto lugar, divida o total em corrida de preço-volume pelo total de volume em execução. O exemplo acima mostra 1 minuto VWAP para os primeiros 30 minutos de negociação na IBM. A divisão do preço-volume acumulado por volume acumulado produz um nível de preços que é ajustado (ponderado) em volume. O primeiro valor de VWAP é sempre o preço típico porque o volume é igual no numerador e no denominador. Eles cancelam uns aos outros no primeiro cálculo. O gráfico abaixo mostra barras de 1 minuto com VWAP para IBM. Os preços variaram de 127,36 no alto para 126,67 no baixo para os primeiros 30 minutos de negociação. Foi realmente um bastante voláteis primeiros 30 minutos. VWAP variou de 127,21 a 127,09 e passou o seu tempo no meio deste intervalo. Características Como médias móveis, VWAP atrasa o preço porque é uma média baseada em dados passados. Quanto mais dados houver, maior será o desfasamento. Um estoque foi negociado por aproximadamente 331 minutos por 3PM. Como média acumulada, este indicador é semelhante a uma média móvel de 330 períodos. Isso é um monte de dados passados. O valor VWAP de 1 minuto no final do dia é muitas vezes bastante próximo do valor final para uma média móvel de 390 minutos. Ambas as médias móveis são baseadas nas barras de 1 minuto para esse dia. No final, ambos são baseados em 390 minutos de dados (um dia inteiro). Não se pode comparar a média móvel de 390 minutos para VWAP durante o dia embora. Uma média móvel de 390 minutos às 12:00 horas incluirá dados do dia anterior. VWAP não. Lembre-se de que os cálculos do VWAP começam de fresco no fim e no final. 150 minutos de negociação decorrido por 12:00 PM. Portanto, VWAP às 12:00 precisaria ser comparado com uma média móvel de 150 minutos. Apesar deste lag, os chartists podem comparar VWAP com o preço atual para determinar a direção geral de preços intraday. Ele funciona de forma semelhante a uma média móvel. Em geral, os preços intradiários estão caindo quando abaixo do VWAP e os preços intradiários estão subindo quando acima do VWAP. VWAP vai cair em algum lugar entre a gama high-low dia039s quando os preços são faixa limitada para o dia. Os próximos três gráficos mostram exemplos de aumento, queda e VWAP plana. Usos para VWAP VWAP é usado para identificar pontos de liquidez. Como medida de preços ponderada em volume, a VWAP reflecte os níveis de preços ponderados por volume. Isso pode ajudar as instituições com grandes encomendas. A idéia não é interromper o mercado ao entrar grandes ordens de compra ou venda. A VWAP ajuda essas instituições a determinar os pontos de preço líquido e ilíquido para uma garantia específica em um período de tempo muito curto. VWAP também pode ser usado para medir a eficiência de negociação. Depois de comprar ou vender um título, instituições ou indivíduos podem comparar seu preço com os valores do VWAP. Uma ordem de compra executada abaixo do valor VWAP seria considerada um bom preenchimento porque o título foi comprado a um preço abaixo da média. Por outro lado, uma ordem de venda executada acima do VWAP seria considerado um bom preenchimento porque foi vendido a um preço acima da média. Conclusões O VWAP serve como ponto de referência para os preços de um dia. Como tal, é mais adequado para a análise intraday. Os cartistas podem comparar preços atuais com os valores de VWAP para determinar a tendência intraday. VWAP também pode ser usado para determinar o valor relativo. Os preços abaixo dos valores de VWAP são relativamente baixos para esse dia ou tempo específico. Os preços acima dos valores de VWAP são relativamente altos para esse dia ou tempo específico. Tenha em mente que VWAP é um indicador cumulativo, o que significa que o número de pontos de dados aumenta progressivamente ao longo do dia. Em um gráfico de 1 minuto, a IBM terá 90 pontos de dados (minutos) por 11:00, 210 pontos de dados por 1PM e 390 pontos de dados pelo fechamento. O número aumenta dramaticamente à medida que o dia se estende. É por isso que VWAP defasagens preço e este lag aumenta à medida que o dia se estende. O Preço Médio Ponderado de Volume SharpCharts (VWAP) pode ser plotado como um indicador de sobreposição em Sharpcharts. Após digitar o símbolo de segurança, escolha um período intradiário e um intervalo. Isso pode ser de 1 dia ou preencher o gráfico. Os Chartists que procuram mais detalhe podem escolher encher a carta. Chartist procurando níveis gerais pode escolher 1 dia. O VWAP pode ser plotado ao longo de mais de um dia, mas o indicador saltará do seu valor de fechamento anterior para o preço típico para o próximo aberto quando um novo período de cálculo começar. Observe também que os valores VWAP podem às vezes cair do gráfico de preços. VWAP em 45.5 vai aparecer em um gráfico com uma faixa de preço de 45,8 para 47. Chartists às vezes precisam ampliar a gama para um dia inteiro para ver VWAP no gráfico. O valor VWAP é sempre exibido no canto superior esquerdo do gráfico. Clique no gráfico abaixo para ver um exemplo ao vivo. Trading com VWAP e MVWAP Fonte: Microsoft Excel Os cálculos apropriados precisariam ser inseridos. A obtenção do MVWAP é bastante simples após a VWAP ter sido calculada. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores de VWAP. VWAP só é calculado a cada dia, mas MVWAP pode mover de dia para dia, porque é uma média de uma média. Isso oferece aos comerciantes de longo prazo um preço médio móvel ponderado pelo volume. Se um comerciante queria um MVWAP período 10, eles simplesmente esperar para os primeiros dez períodos a decorrer e, em seguida, seria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP. Isso proporcionaria ao profissional o MVWAP que começa a ser plotado no período 10. Para continuar recebendo o cálculo MVWAP, faça a média dos últimos 10 valores VWAP, inclua um novo VWAP do período mais recente e solte o VWAP de 11 períodos anteriores. Aplicar aos gráficos Embora entender os indicadores e os cálculos associados é importante, o software de gráficos pode fazer os cálculos para nós. No software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima. (Para obter informações relacionadas, consulte Dicas para criar gráficos de ações rentáveis.) Selecionando o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico. Em geral, não deve haver variáveis ​​matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador Moving VWAP (MVWAP), ela pode ajustar quantos períodos a média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos. Selecione o indicador e, em seguida, vá para a sua função editar ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas grandes diferenças entre os indicadores que precisam ser entendidos. VWAP fornecerá um total running durante todo o dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado do volume do dia. Se estiver usando um gráfico de um minuto, haverá 390 (6,5 horas x 60 minutos) cálculos que serão feitos para o dia, com o último fornecendo os dias VWAP. MVWAP, por outro lado, fornecerá uma média do número de cálculos VWAP que desejamos analisar. Isso significa que não há valor final para MVWAP, pois ele pode ser fluido de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Ele pode ser adaptado para atender às necessidades específicas. Ele também pode ser feito muito mais sensível aos movimentos do mercado para negócios de curto prazo e estratégias ou pode suavizar o ruído do mercado, se um período mais longo é escolhido. VWAP fornece informações valiosas para comprar e manter os comerciantes, especialmente após a execução (ou fim do dia). Ele permite que o comerciante saber se eles receberam um melhor do que o preço médio naquele dia ou se eles receberam um pior preço. MVWAP não fornece necessariamente esta mesma informação. (Para obter mais informações, consulte Entendendo a execução da ordem.) O VWAP começará a funcionar todos os dias. Volume é pesado no primeiro período após a abertura do mercado, portanto, esta ação geralmente pesa muito no cálculo VWAP. O MVWAP pode ser transportado de um dia para o outro, pois sempre será a média dos períodos mais recentes (10 por exemplo) e é menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, quanto mais períodos são médios. Estratégias gerais Quando uma segurança é tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço está acima VWAP, é um bom intra-dia preço para vender. Se o preço estiver abaixo do VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar. (Para leitura adicional, veja Vantagens de gráficos baseados em dados Intraday.) Há uma advertência para usar este intra-dia embora. Os preços são dinâmicos, então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser por dias final. Em dias de tendência ascendente, os comerciantes podem tentar comprar como os preços saltar fora MVWAP ou VWAP. Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa como preço empurra para a linha. A Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF (SLV). Como o preço subiu, manteve-se largamente acima do VWAP e MWAP, e declina para as linhas oferecidas oportunidades de compra. Como o preço caiu, eles ficaram muito abaixo dos indicadores e rallies para as linhas estavam vendendo oportunidades. Mercado Estatísticas (Volume Histograma, VWAP com bandas SD) Sim, a idéia é bastante óbvia. O que me intriga é porque você compara o valor do tempo com o preço Você está ciente das implicações de lançar um duplo (Open0) para um inteiro sem assinatura (OpenTime) Deixe-me assegurar-lhe que o código na citação não funcionará. As probabilidades de obter OpenTime Open0 são insignificantes, OpenTime Open0 é sempre verdade. Você está certo Irtron. Como eu já escrevi no cabeçalho de código eu olhei para outro código de indicadores para o histograma. E naquela época parecia estranho para mim também por que ele está comparando datetime com aberto. E então eu pensei que por que ele está verificando Open0, o tempo de início da barra atual não deve mudar também (pensando nativamente time0 mostrará o tempo para o primeiro tiquetaque da barra atual. Eu tentei smtg em que. não funcionou para que eu volte a Original) Mas você está certo que a condição é sempre verdade. Assim não ajuda a aliviar a dor no processador central como pretendido. Eu mudei datetime para dobrar testado e agora parece ok. Muito obrigado O que não mudaria sobre uma barra incompleta (barra atual ou quotZERO BARquot). Seu valor aberto. Sua alta, sua baixa e sua estreita pode mudar até que fique fechado, mas apenas a sua aberta permanecem mesmo a partir do seu início. Ao verificar isso, eu não estou fazendo nenhum cálculo até que a barra termine. Desculpe por responder tarde. Eu publiquei esses indicadores para outro fórum (espero que sua ok para dar link aqui) e eu estava ocupado com melhorias e responder. Os valores abertos podem ser os mesmos. Gostaria de sugerir para usar Time0 para verificar se a barra está concluída e usar o tipo de data e hora para essa variável. Enfim, bom trabalho Akif. Um cuidado para outros comerciantes: não baixar este indi. Ive nunca teve problemas com o meu MT4s com congelamento, bugs, etc sobre o dizer 6 meses seu sobre este um PC específico, ainda o indi incluído congelou o meu MT4. Dando-lhe muitos minutos para recuperar e tentar exibir a guia especialistas da janela do terminal para ver as mensagens de erro não funcionou e eu tive que forçar uma terminação da sessão MT4. Quando voltei a entrar no MT4, outra janela de moeda dentro do MT4 não apareceu (a primeira nas minhas guias inferiores), levando meses de linhas de tendência cuidadosamente traçadas. Eu sinto muito para o beljevina problema, Mas eu acho que você instalou o indicador v1 postado no meu primeiro post. Mais tarde, eu melhorei e consertei este indicador e coloquei-o continuamente em outro fórum. Desculpe que eu esqueci de atualizá-lo aqui. Versão 41 deve estar funcionando bem, pelo menos não deve haver bloqueios. Desculpe de novo. Você pode verificar o outro fórum para as atualizações intermediárias. Tenha um bom.