Trading strategies using 10 ema

Como faço para usar Exponential Moving Average (EMA) para criar uma estratégia de negociação forex Utilizar indicadores técnicos adicionais para complementar e melhorar uma estratégia de negociação básica que se baseia em movimento exponencial. Ler Resposta Compreender a média móvel exponencial, ou EMA, ea divergência de convergência média móvel, ou MACD, e seus respectivos. Leia a resposta Descubra as diferenças primárias entre os indicadores de média móvel exponencial e simples, e quais as desvantagens EMAs podem. Leia a resposta Aprenda a fórmula para calcular médias móveis simples e médias móveis exponenciais, indicadores que são freqüentes. Leia a resposta Saiba mais sobre médias móveis exponenciais e como usar o crossover média móvel exponencial para a negociação swing para sinalizar. Leia Resposta Uma obrigação sem data de vencimento. Obrigações perpétuas não são resgatáveis, mas pagar um fluxo constante de juros para sempre. Alguns dos. O primeiro de uma série de anos em um índice econômico ou financeiro. Um ano de base é normalmente definido para um nível arbitrário de 1. Um vínculo que pode ser convertido em uma quantidade predeterminada de capital da empresa em determinados momentos durante a sua vida, normalmente. O excesso de retorno que o investimento no mercado de ações oferece ao longo de uma taxa livre de risco, como o retorno de títulos do governo. Um índice de 500 ações escolhidas para o tamanho do mercado, liquidez e agrupamento da indústria, entre outros fatores. O S P 500 foi projetado. A estratégia de negociação mais simples. Eu estou indo compartilhar com você uma das estratégias que negociam as mais simples você poderia vir transversalmente. Isso é baseado na idéia t ocorrer para você ou se isso realmente funciona. Asseguro-lhe que se você seguir esta estratégia exatamente como explicado aqui e também aderir a algumas regras básicas e instruções, você nunca terá uma semana perdedora ou um mês (poderia haver poucos dias perdendo de vez em quando). Então, se você está pronto para isso, aqui vai - Média móvel simples 200 (para direção) Média móvel simples 10 (para entrada) Tempo - Qualquer. Funciona em gráficos de 5 min, horários e diários. Os comerciantes do dia poderiam usar gráficos de 5 minutos, os comerciantes do balanço podem usar cartas de hora em hora e o investor a longo prazo pode usar cartas diárias. Item - pode ser usado para qualquer par de moeda, commodity, índices ou ações. Entrada Longa - Quando a vela de preço fecha ou já está acima de 200 dias MA, em seguida, aguarde a correção de preços até o preço cai para 10 dias MA, então quando a vela fecha acima de 10 dias MA na parte superior, entrar no comércio. Parar perda seria quando o preço fecha abaixo do MA de 10 dias. Entrada curta - Quando a vela de preço fecha ou já está abaixo de 200 dias MA, em seguida, aguarde a correção de preços até o preço sobe para 10 dias MA, então quando a vela fecha abaixo de 10 dias MA no lado negativo, entrar no comércio. Parar a perda seria quando o preço fecha acima do MA de 10 dias. Limite - A meta de lucro varia com cada item. Para os comerciantes do dia, sugiro objetivo de lucro de 50 da média intervalo de negociação média desse item para o último mês. Por exemplo, se EUR / JPY (o meu favorito no momento) tem diariamente intervalo de negociação média de 120 para o último mês, gostaria de sugerir objetivo de lucro de 60 pips por dia de comércio. Objetivos de lucro para outros itens podem ser trabalhados de forma semelhante. Seria um erro usar os mesmos níveis de meta de lucro para todos os pares de moedas. Na minha opinião nunca moeda tem uma personalidade diferente. Isso significa que o intervalo de negociação diária, volatilidade, reação a qualquer notícia, etc é diferente para todos os pares de moedas. 1. Siga as instruções para entrada e saída exatamente como acima. Don t segunda suposição, ou assumir / presumir qualquer coisa. 2. Evite entrar no comércio quando o preço está temporariamente acima / abaixo de 10 dias MA, mas o preço hasn t ainda totalmente formado. Insira o comércio somente depois que a vela de preço fecha acima / abaixo do MA de 10 dias. 3. Sair do comércio imediatamente quando a vela de preço fecha acima / abaixo 10 dias MA no sentido oposto ao comércio. Não permaneça no comércio desejando que ele se transforme em seu favor. 4. Nunca negocie nunca no sentido oposto do mercado. Ou seja, don t comprar quando o preço está abaixo de 200 dias MA e vender quando o preço está acima de 200 dias MA. 5. Tome lucros quando o limite é alcançado. Não seja ganancioso e continue aumentando o alvo. Lembre-se - Um pássaro na mão vale dois no mato. 1. Para comerciantes do dia do forex, esta estratégia trabalha melhor na sessão de Londres porque há volatilidade máxima. Cerca de 3 am-11am NY tempo seria melhor tempo. 2. Como esta estratégia é baseada em análise puramente técnica, sugiro que você desligue suas entradas de análise fundamental e notícias. Não permita que a análise fundamental influencie os ofícios. Lembre-se - preço é sempre à direita. Qualquer efeito fundamental análise ou notícias tem sobre a moeda sempre refletida no preço. 3. Não salte para os comércios. Dê tempo para que o conjunto seja formado. Haverá sempre oportunidades disponíveis. 4. Alavancagem é um assassino silencioso. Não use alavancagem excessiva para negociação. Mesmo a melhor estratégia do mundo não vai impedi-lo de aniquilar a sua equidade. 5. Lembre-se - apenas 5 dos comerciantes do dia ganhar dinheiro consistentemente. E estratégia de negociação não é a razão número um para isso. Falha na implementação da estratégia totalmente e não seguir as regras e diretrizes é a razão número um para as perdas da maioria dos dia comerciantes. Estou anexando aqui tiros de tela de gráficos mostrando os sinais de entrada e saída para diferentes moedas e para diferentes prazos. Fig 1 Euro-JPY 5min gráfico para 14Feb 2017 mostrando lucro de 60 pips Fig 3- GBP-JPY 5min gráfico para 14Feb 2017 mostrando lucro de 50 pips Fig 4- Euro - Gráfico para o período de 22 a 31 Jan 2017 mostrando lucro de 200 pips Fig. 5- Euro-JPY Carta de Hrly de de 04 a 15 Jan 2017 mostrando lucro de 300 pips Fig. 6- GBP-JPY Gráfico intermédios de desde 09-15 Jan 2017 mostrando o lucro de 300 pips Como visto a partir das imagens, este sistema não é um Santo Graal de negociação, como uma questão de fato, não há qualquer Santo Graal de estratégia de negociação em qualquer lugar. Cada sistema tem negócios lucrativos e perdedores. Mas, como vimos acima, nesta estratégia, o lucro dos negócios rentáveis ​​é cumulativamente maior do que as perdas dos comércios perdedores. Como um guia, tenho observado que há pelo menos 2-3 comércios dia lucrativo em qualquer semana (50-60 pips por comércio usando gráfico de 5 min), 2-3 troca lucrativo comércios disponíveis em um mês (200-300 pips Por comércio usando gráfico de 1 hora) e 1-2 negócios lucrativos a longo prazo em qualquer ano dado (cerca de 1000 pips por comércio usando gráficos diários). Usando o plano de gerenciamento de dinheiro de som que você pode obter retorno de 50-100 por ano em sua equidade. Obrigado por ter tempo para ler este artigo. Espero ter sido capaz de adicionar um pouco ao seu conhecimento e desejo a todos vocês Boa sorte em sua estratégia de negociação Nice, Obrigado uma estratégia que realmente parece que poderia funcionar. Eu backtested contra 10 anos EURUSD e foi rentável. A taxa de vitória foi de cerca de 43 em 1: 1,5, 213 comércios com uma vitória média de 118 pips. USDJPY foi rentável, mas apenas a taxa de vitória de apenas 30 Esta é uma das poucas estratégias que realmente backtested bem mais de 10 anos no gráfico diário. 95 por cento das estratégias que vejo on-line não chegam tão perto, obrigado. Não quer dizer que vai funcionar em viver, mas definalety algo para olhar. Também mudou a minha opinião sobre as médias móveis pelo menos por agora. Também estou tendo problemas para entender a estratégia de saída, qualquer chance de explicar um pouco melhor. Graças Sistema simples, grandes lucros Que a tendência é o seu amigo é a primeira regra de negociação. Um dos métodos mais fáceis e mais visuais de seguir tendências é localizar a média móvel dos dados de preços e negociar com ele. Especialistas disseram que a negociação de tendências está morta, ou pelo menos gravemente ferida, mas uma experiência no mundo real mostra que, com os filtros corretos, a tendência descrita por um conjunto de médias móveis ainda é lucrativa. Considere a tabela de cinco minutos de velas do EUR / USD em (abaixo). A linha azul é a média móvel exponencial de 10 períodos, a linha roxa é a média móvel exponencial de 20 períodos e a linha vermelha é a média móvel exponencial de 200 períodos. As médias móveis são úteis porque são fáceis de seguir: elas suavizam a ação do preço por um período, cortando assim o preço O ruído do preço é um termo para a volatilidade excessiva do preço que pode disfarçar uma tendência do preço. O uso de médias móveis por comerciantes não é novo e muitos comerciantes confiam em médias moventes como parte de seu jogo de ferramenta negociando. Este artigo irá definir um plano de negociação simples, usando o gráfico de cinco minutos EUR / USD de velas e as médias móveis mencionadas anteriormente. No estilo de vamos demonstrar que este plano de negociação básica, se seguido, vai ganhar dinheiro com o tempo. O conceito de média móvel na negociação não está morto. O que são médias móveis Uma média móvel é um indicador que calculará o preço médio de uma mercadoria (neste caso, o EUR / USD) ao longo de um período de tempo. Para ilustrar, porque estamos usando a tabela de cinco minutos de candlestick, a média móvel é um peso igual dos últimos 10 períodos de castiçais, ou os últimos 50 minutos. Com cada novo castiçal, o ponto de dados mais antigo é eliminado eo novo candelabro de dados é adicionado. Assim, uma média móvel não é estática é rolando. Uma média móvel simples para M candlesticks de dados mostra o preço de fechamento de cada castiçal (M1, M2. MD) é M, e onde D é o número total de medições feitas e MD é a medida mais recentemente feita. Para nossa discussão, estamos usando médias móveis exponenciais (EMA), a EMA de 10 e 20 períodos, que são calculadas de forma semelhante à média móvel simples, mas dão mais peso à ação de preço mais recente. A EMA é uma tentativa de reduzir a defasagem das médias móveis simples: fazer com que a linha de tendência média móvel responda mais rapidamente à mudança da ação de preços. É útil negociar com duas médias móveis, um de um comprimento mais curto do que o outro, para gerar sinais negociando. Este método deve funcionar bem com as tendências de commodities, eo EUR / USD e as outras cinco principais moedas são tendências de mercado. Nossas regras são simples: quando a menor das duas médias móveis atravessa a maior das duas médias móveis, um sinal de compra é gerado. No inverso, é gerado um sinal de venda. Como estamos negociando dia o EUR / USD, usamos um EMA ainda mais curto contra um EMA curto: o período de 10 contra o EMA de 20 períodos. O comprimento da média móvel escolhida deve caber o ciclo de tempo negociado. Quando o EMA de 10 períodos está acima da EMA de 20 períodos, compramos o EUR / USD (10 como o sinal da mudança de tendência é definido e claramente observável.) Quanto maior o spread entre as duas EMAs, A tendência vai continuar. John Murphy, autor da bíblia de negociação técnica, Análise Técnica dos Mercados de Futuros, ciclos ligados e médias móveis: Assim, este plano de negociação usa o reconhecível EMA de 10 e 20. Nós não somos top ou top pickers Queremos que a tendência seja facilmente reconhecível para a comunidade comercial, de modo que, como lemmings todos irão segui-lo. Mesmo com um claro comprar ou vender sinal, o comerciante deve saber Quando a tomar lucros. Um plano de comércio simples seria comprar quando o 10 10 EMA), o comerciante iria vender a posição e tomar lucros. Nós também fizemos o inverso sobre a venda a descoberto. Decidimos backtest esta estratégia, porque um simples olho-bola do gráfico parecia que não fazia sentido. Vendo todos os cinco minutos dados do gráfico de velas (alto, baixo, aberto e fechar) a partir de 28 de novembro de 2001, até 31 de maio de 2005, encontramos 5,736 comércios no lado positivo e 5,735 comércios no lado negativo. Pagamos a oferta / pedir spread para entrar no comércio. Os retornos são alarmantes: Longo: 10 10 Número de Negociações5,7365,735 Min P / L (133) tics (127) tics Média P / L (3.06) tics (3.67) tics Max P / L213 tics178 tics STD P / L19 .84 tics18.45 tics Os dados acima sugerem que a negociação de tendências como estratégia de negociação não faz sentido para o EUR / USD. O lucro médio para o comércio longo ou curto foi de aproximadamente três carrapatos, que é o spread bid / ask. Perdas máximas foram mais de um centavo, cerca de 130 tiques, que um comerciante dia nunca iria tolerar em um único comércio. Na verdade, com um aceno para os nossos colegas acadêmicos, os dados sem filtros sugere uma caminhada aleatória. O desvio padrão é de cerca de 20 a 19 carrapatos para os negócios longos e curtos, portanto, pode fazer sentido que o comerciante deve usar uma empresa parar e limitar ao entrar na média móvel de comércio. Mesmo desconsiderando os dados e revendo o gráfico, podemos ver que as médias móveis são indicadores de atraso e responder lentamente quando o mercado inverte. Precisamos de um filtro para o plano de negociação simples que nos permitiria proteger os lucros e limitar as perdas, e nos dizer durante o período de tempo para o comércio, enquanto seguindo a tendência. O tempo está do nosso lado Certos períodos de tempo do dia não são adequados para sinais de negociação de tendências (veja abaixo). De nossa pesquisa, descobrimos que a tendência de negociação normalmente no final da tarde até meados da noite não produz bastante circunferência entre as médias móveis necessárias para obter o espaço para um comércio rentável. Os melhores tempos de negociação de tendência para o EUR / USD parecem estar no mercado de Londres, geralmente em torno de 2:30 am EST tempo até 6 a. m. e então quando as mesas de Nova York vêm em torno de 7 a. m. por meio-dia. Pesquisas sugerem que as duas EMAs em questão devem ter uma circunferência aproximada de seis ticks para o comércio ser rentável. Se visualmente os dois EMAs são o que poderia ser casualmente descrito como então não há comércio. A pesquisa em bruto apresentado anteriormente neste artigo não filtra para o girth das médias móveis e não filtra para o tempo. 20 cruz, ele teria feito cerca de 14 carrapatos. No entanto, ele poderia ter feito mais de 20 carrapatos se ele permitiu o comércio para executar um pouco mais. Sabemos que visualmente, quanto maior o perímetro da média móvel, mais provável é que o comércio seja lucrativo. Fomos capazes de testar o que as paradas e limites devem ser usando um método de cruzamento duplo de cinco minutos de negociação média móvel durante o nosso período de tempo selecionado New York manhã. O resumo de nossos resultados para compras somente está localizado em 20 EMA. Para os comerciantes do dia, o desempenho mais rentável veio de uma parada de 10 carrapatos e um limite de 50 carrapatos. No entanto, swing trading provou ser o melhor uso do duplo crossover EMA: Pára de um centavo ou um centavo e meio e limita até 100 carrapatos. Encontramos essa pesquisa confirmada no gráfico de uma hora. Deve-se notar, confirmando a sabedoria comum, que um bolso mais profundo quando a negociação funciona melhor. Segurando um comércio com uma perda de stop ampla leva bolsos profundos de fato. A pesquisa também sugere que há muito ruído dentro da tendência de uma parada de 20 carrapatos não é grande o suficiente para arar através do ruído para fazer o lucro. A negociação de tendências é um método indicador retardado. Os castiçais indicam os sinais de entrada e saída e devem ser usados ​​em conjunto com a metodologia acima e para compensar o atraso. Deve-se notar que nós não incorporamos nenhum padrão de castiçal de reversão em nossa análise. Na prática, incorporamos esses padrões. Mas no esforço de mantê-lo simples, sabemos que os touros ganham, os ursos ganham, mas os porcos perdem. Cada comerciante deve localizar a tendência e grind um resultado. Regras de negociação final Aqui estão as regras que seguimos para gerar nossos resultados de negociação. Todos os dados são de EUR / USD, gráfico de cinco minutos, 28 de novembro de 2001 a 31 de maio de 2005, para o período diário de 8 a 12 p. m. (EST). O sinal de compra ocorre quando EMA de 10 períodos atravessa EMA de 20 períodos em um gráfico de cinco minutos. Compre o próximo castiçal. As médias móveis são calculadas utilizando o preço típico para cada período de cinco minutos. O sinal de fechamento ocorre quando o usuário define limites ou hits de ordem de parada: Notas: Um spread de três ticks é incluído nos cálculos. (1/3) (Close) (High) (Low) Por exemplo, se você comprar em 1.2010 com uma parada de perda de cinco carrapatos, o seu comércio vai bater parar e fechar em 1.2005. Portanto, a parada definida pelo usuário deve ser inferior a três carrapatos. As negociações abertas que não são fechadas por 12 pm (EST), são assumidas para ser intervalo de negociação s (não violando parar e limite) por 8 a. m. o comércio permanecerá aberto. Não há nenhuma consideração dada às despesas de interesse que ocorrem quando os negócios são prendidos durante a noite. Prof. Leslie K. McNew ensina no A. B. Freeman School of Business na Tulane University e dirige o Pelican Fund. Juan Londono, Parag Patel e Justin Tannen contribuíram para este artigo. Sobre o autor